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Los drawdowns existen siempre

drawdowns

La afirmación de la existencia de los periodos de perdidas conocidos como drawdowns, tiene que estar siempre presentes en la operativa de trading.

Parece algo muy obvio, pero muchas veces descuidado por el trader, y pensar que si ya se conoce un drawdown determinado proporcionado por un backtesting con estadística recurrente, por tiempo y operaciones ya está todo hecho. Pero la realidad del día a día en trading, demuestra otra cosa.

Los drawdowns tienen que servir como referencia, pero hay que ser consciente que pueden ser superados y no por ello la estrategia ya es mala, para ello existen estudios que nos ayudan en determinar secuencias repetidas de posibles series de perdidas como el Montecarlo.

Hay gestores que fijan simplificando mucho que una estrategia si está bien hecha, como m...

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¿Dónde está el equilibrio en trading?

equilibrio trading

En trading como en cualquier otra actividad hay que encontrar el punto de equilibrio, no por estar operando todo el día buscando información desesperadamente, es uno más profesional que el trader que solamente realiza una operación. Lo importante es la calidad más que la cantidad.

Existen operativas que solamente requieren de 1 hora diaria, y otras que precisan de un análisis exhaustivo de muchos indicadores o patrones para determinar la posición que van a tomar en el mercado. Pero si se le pregunta a cualquier inversor, seguro que le gustaría dedicar el menor tiempo posible y obtener el mayor beneficio.

Hay inversores que se crean un mundo paralelo al real, totalmente sumergidos en el trading , buscando sistemas, estrategias, filtros, indicadores mágicos, información al minuto, qu...

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PROBLEMAS DE TRADING

PROBLEMAS TRADING

Hemos mencionado en diferentes post del Blog la importancia de tener un Manual o Diario de Trading, pero a medida que vayamos realizando su confección , nos iremos dando cuenta de toda la información como traders que nos transmite. Nos proporcionara los denominados “PROBLEMAS DE TRADING”, que son el resultado de una operativa que crea unos patrones. Estos problemas pueden plasmarse de maneras diferentes, sobre el mismo patrón. Sirva de ejemplo un trader padece al estar fuera del mercado perdiendo oportunidades de trading, descuidando los niveles de stop-loss, creando unos stop muy ceñidos siendo muy conservador, saliendo muy pronto de las posiciones con pequeñas ganancias, produciendo una limitación considerable de los beneficios si mantuviera la posición.

Tras analizar el diario y ...

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Sistema de Trading AGORA DAX

Analizamos el comportamiento del sistema Agora Dax, sistema 100% automático en la plataforma de tradgingmotion, que en la actualidad cuenta con 11 brokers donde poder ejecutar el algoritmo de trading. Es un sistema que lleva ejecutándose en cuentas reales desde junio de 2013, con un comportamiento muy estable, como se ve en su estadística, el año pasado 2014, alcanzo un beneficio de +7625 € por unidad activa, y en el presente año 2015 ya va por los +12072 €.

agora dax sistemas de trading

Su drawdown es muy ajustado a pesar de tratarse del mercado dax. En su descripción facilitada por el desarrollador YAtrading.com lo define como sistema intradiario, con entradas muy delimitadas, desechando las que no tienen grandes posibilidades de éxito...

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¿Cuales son las claves del trading?

claves del trading

A grandes rasgos las claves del trading, para tener éxito como traders, radican en el propio inversor. El inversor en primer lugar tiene que pensar en si mismo y determinar la estrategia de inversión a emplear ya sea con operativa manual o con sistemas automáticos de trading, para ello necesita formación e información para ser analizada de forma objetiva y posteriormente evaluarla con la toma de decisión por si mismo. De nada sirve emplear sistemas o estrategias de terceros que por mucho que les hayan ido bien puede ser que no sean propicias para él.

El ejemplo esta en que se puede ofrecer una estrategia con todo detalle a 10 personas y al cabo de un año tendremos 10 estrategias nuevas, por verse afectada por la influencia de cada persona, los diferentes factores de tolerancia al ri...

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Bandas Bollinger

bandas bollinger

Las Bandas de Bollinger, es uno de los indicadores de trading, más utilizados en el análisis técnico por los traders. Su nombre se debe a su creador John Bollinger en los años 80.

Las bandas de Bollinger se representan por tres curvas dibujadas respecto al precio, una curva media y una superior y otra inferior.

La curva media por regla general se trata de una media móvil simple, reflejando la tendencia del mercado, sobre ella se crean las otras dos curvas la superior y la inferior representando la volatilidad.

Los parámetros más utilizados para la representación con las bandas bollinger son:

Media simple: 20 periodos.

Desviaciones estandar para el calculo de valor 2.

El indicador proporciona una información relevante al representar en un solo indicador tendencia y volatilidad...

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Análisis Racional

analisisracional

Hemos hablado del análisis técnico y del análisis fundamental, pero en el argot de trading existe el denominado Análisis Racional, que es la unión de los dos anteriores.

El análisis técnico, consiste en el estudio de los precios y de los diferentes indicadores replicados en los gráficos, y el análisis fundamental se basa en el estudio de los datos de la empresa, para tomar las decisiones de operaciones.

Existen trader que se basan en uno de los anteriores análisis para tomar las posiciones, pero lo ideal como en la mayoría de las cosas es la unión de ambos, al tener en consideración, tanto las acciones de una determinada empresa como la empresa en si misma.

Como resultado nos proporcionara una toma de decisiones racional, para tener las emociones bajo control y confiar en las ...

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¿Qué es la correlación entre sistemas de trading?

correlacion sistemas de trading

Referente a la correlación entre sistemas de trading hay que destacar que es la base para crear una correcta cartera de sistemas de trading, Esta correlación se mide entre -1 a +1 como valores referentes.

Se dice que la mejor correlación existe con valores comparados entre las estrategias próximos a 0, esta valoración supondrá el éxito de la estrategia se mejoran beneficios y se disminuyen Drawdowns.

Resultado de la correlación -1 supone que los sistemas no tienen las mismas pautas y que cuando uno gana el otro pierde y viceversa esta situación no es positiva dado que solamente gana el broker por las operaciones realizadas con la comisión que cobre.

Correlación +1 se obtiene cuando los sistemas ganan y pierden a la vez esto da como resultado la suma de ambos sistemas, que tamp...

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Correr los beneficios y cortar las perdidas

Correr los beneficios y cortar las perdidas

Es la frase del millón dejar correr los beneficios y cortar las perdidas , que todo trader cuando empieza, no deja de leer por todos los sitios, es clara la certeza de dicha afirmación pero lo difícil como siempre es la implementación en el trading diario.

En este punto cobra gran importancia los stop loss y destacan los stop dinámicos, para proteger los beneficios frente a los giros que da el mercado. Hay que valorar cuando salirse o cuando es mejor mantener la posición abierta, inclusive el poder hacer swing en varios días para sacar el mayor beneficio posible, al estar aprovechando la tendencia del mercado, que de lo contrario nos quedaremos muy pronto fuera, por el ansia de consolidar ganancias, y dar por positivo el trade.

Una operativa de trading siempre es subjetiva de ser me...

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TÓPICOS EN EL TRADING

FALLOS SISTEMAS TRADING

Analizando los tópicos en el trading, la tendencia en el trading es la pauta más buscada para conseguir beneficios en las posiciones tomadas. Pero el punto de partida, es saber que por regla general el mercado solamente está en tendencia el 25% por ciento del tiempo,  luego está la interpretación subjetiva del inversior, por que cada uno puede considerar tendencia basado en su propia interpretación y el espacio temporal empleado en sus operaciones, por el número de cierres consecutivos elegidos para dicha determinación.

Las estrategias de trading positivas por regla general son aquellas que buscan ganar como mínimo un 51% de las veces, para establecer sus resultados como positivos, pero dependerá del tamaño del riesgo asumido y los objetivos esperados de alcanzar en las posiciones...

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