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Combinación de Sistemas de Trading

El elegir la cartera de sistemas correcta, tiene un objetivo, el tener unos parámetros fijados y sobre todo ver la correlación existente entre las estrategias que forman la combinación.

Lo que se busca es que las ganancias y las perdidas no se produzcan en el mismo periodo de tiempo, para que no se acumulen, y el Drawdown máximo siempre sea el de mayor tamaño de un sistema individual, no acumulativo que perjudicaría la combinación de la cartera.

EJEMPLO:

SISTEMA 1: DRAWDOWN de 5% BENEFICIO DE 20%

SISTEMA 2 : DRAWDOWN de 3% BENEFICIO 8%

SISTEMA 3: DRAWDOWN de 8% BENEFICIO 10 %

RESULTADO COMBINACIÓN:

MÁXIMO DRAWDOWN como no se produce en el mismo periodo de tiempo es de 8%, y a favor el beneficio si que se acumula sumando un total de 38%.

El objetivo que se pretende alcanzar con una buena selección de sistemas y su correcta combinación es el resultado indicado, que por el contrario si los DRAWDOWNS fueran en concordancia y estuvieran mal correlacionados en el tiempo se acumularían, resultando la suma total de ellos un 16% de DRAWDOWN con el mismo BENEFICO de 38%.

En resumen en vez de ganar un 38% se gana 22%.

By | 2016-11-24T15:04:04+00:00 Noviembre 24th, 2016|Sistemas de Trading|2 Comments

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2 Comments

  1. Sircotrader Marzo 6, 2017 at 10:54 am - Reply

    Eso parece lo ideal tener dinero para varios sistemas y poder diversificar en mercados y estrategias, como muy bien indicas, el poner todos los huevos en la misma cesta, mal asunto como todo en la vida.

  2. Juanmol Marzo 7, 2017 at 5:13 pm - Reply

    Buenas a todos , es la primera vez que escribo en el blog me parece interesante la labor que estan realizando, referente al punto de vista que mencionan comparto totalmente la conclusión que indican, he probado muchas estrategias con trading discrecional, y si no compartes formas se hace eterno estar esperando las señales de entradas hay que tener un entrenamoento psicologico muy fuerte y tener tiempo y paciencia. Las alternativas que estan surgiendo con sistemas automáticos de trading, veo que es el futuro, pero hay que conocer con quien se hace y que los datos que se muestren sean reales y auditados, de las mejores que he encontrado son tradingmotion, por diferenciar periodo auditado, backtesting y real, y permite combinar sistemas de todo tipo y diversificar en muchos mercados.

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