Combinación de Sistemas de Trading

El elegir la cartera de sistemas correcta, tiene un objetivo, el tener unos parámetros fijados y sobre todo ver la correlación existente entre las estrategias que forman la combinación.

Lo que se busca es que las ganancias y las perdidas no se produzcan en el mismo periodo de tiempo, para que no se acumulen, y el Drawdown máximo siempre sea el de mayor tamaño de un sistema individual, no acumulativo que perjudicaría la combinación de la cartera.

EJEMPLO:

SISTEMA 1: DRAWDOWN de 5% BENEFICIO DE 20%

SISTEMA 2 : DRAWDOWN de 3% BENEFICIO 8%

SISTEMA 3: DRAWDOWN de 8% BENEFICIO 10 %

RESULTADO COMBINACIÓN:

MÁXIMO DRAWDOWN como no se produce en el mismo periodo de tiempo es de 8%, y a favor el beneficio si que se acumula sumando un total de 38%.

El objetivo que se pretende alcanzar con una buena selección de sistemas y su correcta combinación es el resultado indicado, que por el contrario si los DRAWDOWNS fueran en concordancia y estuvieran mal correlacionados en el tiempo se acumularían, resultando la suma total de ellos un 16% de DRAWDOWN con el mismo BENEFICO de 38%.

En resumen en vez de ganar un 38% se gana 22%.

2017-10-18T15:21:06+00:00
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