¿Qué o quién es un desarrollador de Sistemas de Trading?

El desarrollador de Sistemas es la persona y/o Sociedad que ha establecido y encontrado un sistemas de trading que funciona, que fijando las pautas y estudiando el histórico de los resultados de su estrategia, obtiene resultados positivos y por consiguiente procede a ejecutarlo, para su uso personal o comercial, consiguiendo una correcta ejecución sin variaciones por factores exteriores que puedan afectar los resultados.

Estos desarrolladores suelen ser traders profesionales a tiempo completo, que conocen a la perfección los mercados en los que operan.

Es una tarea complicada dado que tienen que seguir unos pasos concretos para alcanzar el éxito, y no siempre los esfuerzos y el trabajo les acompañan, puede tener muy buenas ideas, utilizando el análisis técnico correcto, con sus gráficos, indicadores, mercado concreto, etc, pero al llegar el momento de la implementación, puede pasar que el sistema en cuestión, los resultados no sean tan esperanzadores como se pensaba, en un histórico razonable de por lo menos 5 años.

Sin dejar de lado las características del mercado a operar con los slippage y comisiones del broker donde se ejecutan las ordenes, junto con muchos parámetros más, sin saber los resultados al detalle, hasta que no se lleve a operativa real, y entonces si falla vuelta a empezar de cero.

Muchos traders piensan que tienen una idea asombrosa y que batirán al mercado con grandes ganancias, apuntando datos diariamente de forma manual en una excell o automática con plataformas que te lo calculan dando a un botón como pueden ser VisualChart o Metatrader, previa programación del Sistema de Trading.

Pero luego viene la 2º parte , porque una sobreoptimización en demo es muy bonita en gráfica y para verlo, pero estar en operativa real puede ser desastrosa, por comerse todo el capital con los Draw Downs, si se encuentran muy concentrados en un momento temporal, y con la presión negativa del factor psicológico del ser humano, ya sea con sistemas manuales o automáticos, porque las rachas de perdidas se hacen difíciles de soportar y parecen que nunca se acaban, a pesar de estar dentro de los parámetros prefijados del sistema de trading.

Las comisiones del broker es un apartado a tratar con detalle,  una vez todo perfilado también son importantes porque si el sistema lanzan muchas ordenes y son elevadas, vienen las sorpresas al pasar a ser un sistema malo y en demo era perfecto sin las comisiones y/o slipagge aplicadas.

Posteriormente al tener un sistema positivo, se puede mejorar con una gestión de capital correcta, con el llamado Money Management, un capitulo a tratar de forma independiente por la complejidad y cuidado a la hora de aplicarlo, el cual proporciona ventajas por aprovechar los mejores momentos del sistema pero a su vez se pueden perder todos los beneficios de golpe si no se hace correctamente.

La diversificación y creatividad de los desarrolladores también es un factor muy importante, ya que todo el mundo desarrolla sistemas con unos parámetros muy parecidos, sacados de infinidad de libros y cursillos presenciales repetitivos y sin fundamento, y como resultado saltan las ordenes en los mercados todas de golpe en momentos concretos, hay que evitar esto.

Hay que encontrar combinaciones correctas que establezcan una curva de beneficios estable y continua en el tiempo más que muy potencial concentrada en un periodo concreto, hay que buscar unir varios mercados tanto de mañana como de tarde, inclusive utilizar sistemas de indices como en divisas, con estrategias diferentes.

Un gran error es que se piensa que por desarrollar un sistema se tiene el santo grial, que se activa y a tomar al sol, hay que ir perfilando con los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo, por mayores volúmenes en ese mercado, movimientos fuertes con Gap que afectan a las operaciones tanto de apertura como de cierre, los slippages, comisiones, que produce la desviación que no se quiere, los mercados evolucionan.

Por eso todo el mundo no es capaz de encontrar un sistema para su posterior desarrollo y sobre todo alcanzar el éxito, pero si se consigue posteriormente con un control periódico analizando la cartera de forma continuada se puede convertir en trader profesional y obtener grandes ganancias de una manera constante y sistemática.

Al mismo tiempo también existen profesionales analistas de mercados que tienen ideas y unidos a informáticos que implementan dichas estrategias en lenguaje de programación adecuado crean los Sistemas Automáticos de Trading o Expert Advaisor, que son la forma de entrar en el mundo del trading sin tener conocimientos al replicar sus estrategias, o pueden permite diversificar o combinar al trader profesional con su operativa manual y/o automática propias o de terceros, pero hay que conocer a las empresas que los ofrecen y su profesionalidad en el sector, para evitar sorpresas futuras.

En el sector se conocen casos de sistemas buenos en origen creados por un desarrollador, que en su día analizo y encontró un sistema rentable, pero con el paso del tiempo ya no es tan rentable e inclusive es deficitario, por ofrecerlo indiscriminadamente, o por cambios en el mercado donde se aplicaba, afectando considerablemente a los rendimientos.

 

2017-10-18T15:21:06+00:00
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