Money Mangement

El Money Management o Gestión de Capital en los sistemas de trading, juega un papel muy importante, pero a su vez requiere unos conocimientos amplios del sistema de inversión empleado, con su correspondiente profundidad e histórico para tener un correcto DrawDown, que es la clave en toda operativa de trading.

Como ya hemos explicado en diversos artículos el beneficio de un sistema de trading esta muy bien pero no es lo más importante, aunque parezca extraño, para el sistema tiene más valor el ratio de aciertos , para que no afecte en ningún momento a la psicología de inversión, dado que un sistema puede obtener unos resultados maravillosos pero acertando en un porcentaje bajo.

Esto en papel con datos históricos, puede pensarse que no afecta pero la operativa en real cambia la percepción, de soportar diariamente unos resultados negativos, dejan de lado los resultados magníficos que se ven el papel, pensando que nunca llegara esa racha, salvo si viene nada más activar el sistema, que haría dudar sobre el sistema e inclusive replantearlo, pero por experiencia decir que esto nunca ocurre.

Nuestra idea es incluir sistemas de este tipo junto con otros con ratios de aciertos más elevados.

Los resultados no serán tan espectaculares pero a la larga se consigue mayor estabilidad y continuidad. El cerebro humano y el estado anímico tienen que estar también entrenados para que nos permitan llegar a buen fin.

Por ello si nos centramos en utilizar una gestión de capital correcta, con un sistema de ratio acierto elevado nos dará unos resultados más estables, porque todo sistema coge una racha continuada de aciertos y el money management se activara, permitiendo aprovechar la racha de beneficios.

La forma más sencilla de aplicarla y ver sus resultados es mediante la utilización del Money Management por porcentaje de capital, que consiste si tenemos un capital x, e invertimos como comienzo entre un 1% a un 5% máximo, veremos que a medida que ampliamos nuestra cuenta de capital por resultados positivos la inversión crece proporcionalmente y si empieza a retroceder ocurre lo mismo.

Es necesario poseer datos fiables y con operativas reales que se ajusten al mercado con las correcciones pertinentes de slippage y comisiones de brokers, se puede evolucionar, empezando por un 1% e ir incrementando por consecución de objetivos, basándonos en los capitales y analizando el DrawnDown.  En todo momento , estos cálculos tienen que ser lo más detallados y sobre todo con el histórico más amplio posible que siempre mencionamos para que nuestra estrategia del sistema de trading este lo más ajustada posible.

Existen otras formas de realizar el Money Managemet Martingala , Contramartingala, etc.

2017-10-18T18:28:50+00:00
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